DiCaprio povesteşte: "Părinţii mei, care se aflau în luna de miere în Italia, vizitau o galerie de artă din Florenţa, mama avându-mă în pântece. În mometul în care s-au oprit în faţa unui tablou al lui Leonardo da Vinci, am început să dau puternic din picioare în burta mamei, lucru pe care tata l-a interpretat ca pe un semn şi i-a zis mamei: "Pe băiatul nostru o să-l cheme Leonardo.""
Printre strămoşii actorului se numără şi germani şi ruşi.
DiCaprio şi-a exprimat dorinţa, într-un interviu acordat publicaţiei Die Welt, de a interpreta personaje istorice ruseşti.
"Cred că ar trebui să existe mai multe filme despre istoria Rusiei pentru că este fascinantă. Are deosebit de multe poveşti demne de Shakespeare. Acest lucru este fascinant pentru un actor. Să-l joc pe Putin ar fi foarte, foarte, foarte interesant. Şi rolul lui Lenin ar fi interesant sau cel al lui Rasputin."